PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USAI и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение USAI с ^GSPC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и S&P 500 (^GSPC).

USAI - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAI или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности USAI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAI:

1.35

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

USAI:

1.67

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

USAI:

1.25

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

USAI:

1.55

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

USAI:

4.98

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

USAI:

5.68%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

USAI:

22.09%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

USAI:

-65.25%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

USAI:

-8.74%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%.

USAI

С начала года

0.44%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

27.04%

3 года

14.93%

5 лет

25.92%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг риск-скорректированной доходности USAI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок USAI и ^GSPC

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и ^GSPC

Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.00%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...