PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USAI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USAI и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности USAI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
25.41%
7.31%
USAI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAI:

3.42

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

USAI:

4.53

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

USAI:

1.58

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

USAI:

5.57

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

USAI:

23.21

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

USAI:

2.24%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

USAI:

15.24%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

USAI:

-65.25%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

USAI:

0.00%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%.


USAI

С начала года

6.10%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

26.33%

1 год

53.71%

5 лет

19.05%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USAI
Ранг риск-скорректированной доходности USAI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USAI, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.421.90
Коэффициент Сортино USAI, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.532.54
Коэффициент Омега USAI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.35
Коэффициент Кальмара USAI, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.572.87
Коэффициент Мартина USAI, с текущим значением в 23.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.2111.84
USAI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.42
1.90
USAI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок USAI и ^GSPC

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-2.30%
USAI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и ^GSPC

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.93%
4.97%
USAI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab